Trajectoires — BCH — 2026-06-24 21:32

Contribution des facteurs

	Facteur	Amplification	Zone T	Signal	Interprétation
•	F1_snap F1_snap	×0.001	10h – 24h	1.00	→ réduit de 100% en moyenne, concentré symétriquement.
⚡	Urgence convergente (OU) F19	×0.032	15h – 24h	1.00	Amplifie la densité à l'approche du temps de demi-vie τ* : le marché est 'sous pression' de retourner vers μ∞. Pression maximale dans ~131h (τ* = 131h, z=+6.24σ∞). → réduit de 97% en moyenne, concentré symétriquement.
🚧	*Contrainte de prix (A → T_min)** F17	×0.508	12h – 24h	0.99	Le prix cible A* ne peut pas être atteint instantanément. La vitesse de marché empirique v impose un temps minimum T_min = \|A\| / v. Toute cellule (T < T_min, A) est physiquement impossible — densité zéro. → réduit de 49% en moyenne, concentré symétriquement.
⏳	*Contrainte de temps (T → A_max)** F18	×0.508	12h – 24h	0.99	L'horizon cible T* impose une amplitude maximale A_max = v × T. Toute cellule (T, A > A_max) est physiquement impossible — densité zéro. F17 et F18 sont la même contrainte vue des deux axes : le cône de vitesse. → réduit de 49% en moyenne, concentré symétriquement.
🔄	Position dans le cycle F8	×0.773	0h – 24h	0.43	Pondère les horizons selon la phase du cycle G₂ : probabilité plus forte quand la durée restante correspond aux précédentes phases. Phase actuelle : 5h / médiane 4h → fin de cycle (135%). → réduit de 23% en moyenne, concentré symétriquement.
⚓	Zones d'équilibre OU (μ∞) F16	×1.177	0h – 24h	0.51	Chaque modèle OU définit une destination structurelle : le prix où le spread MA_court/MA_long rejoindrait son équilibre μ∞. Ces zones sont des attracteurs stables, distincts de la trajectoire de retour modélisée par F1. Attracteurs principaux : -6.34% (1h), -3.89% (4h). → amplifie de +18% en moyenne, concentré côté baissier.
📊	Queues épaisses (kurtosis) F14	×1.141	0h – 24h	0.28	Étend la densité au-delà des quantiles Q95 en proportion du kurtosis excédentaire observé. → amplifie de +14% en moyenne, concentré symétriquement.
🔢	Runs binomiaux (séquences) F15	×0.881	0h – 24h	0.39	Longueur du run courant comparée à la longueur attendue sous indépendance. Run épuisé (k >> E[k]) → retournement court terme probable. Run jeune (k << E[k]) → continuation probable. Signal décroissant avec T. Run haussier 1 barres / E[k]=1.8 → jeune (excès=0.54×). → réduit de 12% en moyenne, concentré symétriquement.
📈	Mémoire long terme (Hurst) F10	×1.095	0h – 24h	0.40	H > 0.5 → tendance persistante (étire la densité dans la direction courante). H < 0.5 → mean-reversion (resserre la densité). H=0.579 → persistance. → amplifie de +10% en moyenne, concentré symétriquement.
🧲	Aimants des moyennes mobiles F11	×1.089	0h – 24h	0.76	Crée des zones d'attraction autour des MAs calculées depuis les données, proportionnellement à leur distance du prix actuel. → amplifie de +9% en moyenne, concentré symétriquement.
🔗	Confluence multi-échelle F13	×1.075	0h – 24h	0.50	Amplifie les zones où plusieurs unités de temps convergent vers le même niveau de prix. → amplifie de +8% en moyenne, concentré symétriquement.
⚖️	Asymétrie Ω⁺/Ω⁻ F12	×0.926	0h – 24h	0.24	Fréquence relative des variations positives vs négatives : p_pos = P(variation > 0). p_pos > 0.5 → biais haussier natif. Appliqué sur chaque UT, combiné par G₂. p_pos=50.0% → biais baissier (asymétrie=+0.000). → réduit de 7% en moyenne, concentré symétriquement.
🔍	Résiduel distribution × kurtosis F22	×0.938	0h – 24h	0.18	Double amplification des zones non visitées pour les distributions à queues épaisses — combine F6 et F14 en signal composite. → réduit de 6% en moyenne, concentré symétriquement.
🏁	Épuisement tendanciel F24	×1.056	0h – 24h	0.21	Signal continu de retournement (run épuisé) ou de continuation (run jeune). L'amplitude et la vitesse de la réaction sont calibrées par la longueur du run par rapport à sa durée attendue (F15) et par l'amplitude des queues (F14). Run haussier 1 barres, durée attendue ≈ 1.8 barres → jeune (excess=0.54×) → continuation probable. → amplifie de +6% en moyenne, concentré côté baissier.
•	F16xF8 F16xF8	×1.053	0h – 24h	0.18	→ amplifie de +5% en moyenne, concentré côté baissier.
🎯	Retour à la moyenne (OU) F1	×1.048	0h – 24h	0.53	Pression des spreads MA vers leur équilibre long terme : un spread éloigné de μ∞ oriente la densité vers les prix de retour. Modèle dominant 1h MA24/168 : prix sur-évalué de 6.24σ∞, retour attendu vers -9.574% dans ~131h. → amplifie de +5% en moyenne, concentré symétriquement.
⚡	Vitesse ajustée au régime F23	×1.042	0h – 24h	0.00	v_ajustée = v_brute × v_ratio (F9). Sans cet accord, les contraintes F17/F18 utilisent une vitesse qui n'est plus celle du marché actuel. En régime de compression (v_ratio < 1) : cône plus serré. En expansion : plus large. → amplifie de +4% en moyenne, concentré symétriquement.
•	indicators indicators	×1.038	0h – 24h	0.26	→ amplifie de +4% en moyenne, concentré côté baissier.
💥	Régime de volatilité F9	×1.038	0h – 24h	0.03	Adapte la largeur de la densité selon le régime actuel : expansion (queues plus larges) ou compression (queues resserrées). Régime neutre (v_ratio=1.04). → amplifie de +4% en moyenne, concentré symétriquement.
•	F8xF11 F8xF11	×1.022	0h – 24h	0.26	→ amplifie de +2% en moyenne, concentré symétriquement.
〰️	Dérive de skewness F2	×1.012	0h – 24h	0.18	Mesure le glissement de l'asymétrie de la distribution : si les variations récentes (court terme) sont plus asymétriques haussièrement que l'historique long, la queue positive est amplifiée. Signal court terme lié à la fenêtre G₁ courte. → effet quasi neutre en moyenne, concentré côté baissier.
📍	Cibles de prix (G₁ multi-échelle) F7	×1.011	0h – 24h	0.10	Concentre la densité sur les niveaux de variation les plus probables selon les distributions historiques de chaque unité de temps. → effet quasi neutre en moyenne, concentré symétriquement.
🗺️	Zones de prix peu visitées F6	×1.008	0h – 24h	0.13	Amplifie les zones que la distribution récente n'a pas encore atteintes, par rapport à la distribution long terme. → effet quasi neutre en moyenne, concentré symétriquement.
•	F8xF7 F8xF7	×1.003	0h – 24h	0.02	→ effet quasi neutre en moyenne, concentré symétriquement.
📡	φ_court — différentiel de spread F3	×1.003	0h – 24h	0.08	Compare le spread MA courant (fenêtre courte) à sa référence historique long terme (fenêtre longue). φ_court > 0 : spread sur-étendu récemment → correction probable vers la valeur de référence. φ_court < 0 : sous-étendu → continuation ou reprise. Différent de F1 (amplitude absolue z) : F3 mesure la vitesse d'accumulation du spread. Modèle dominant 1h MA24/168 : s0=-3.232% (spread actuel vs équilibre μ∞=-9.574%). → effet quasi neutre en moyenne, concentré côté haussier.
🔀	Convergence skew × équilibres F21	×1.000	0h – 24h	0.01	Amplifie uniquement les zones où F2 (biais de skewness) et F16 (attracteur OU) pointent simultanément vers la même cellule (t, v). Signal de confluence haute confiance. Confluence active là où F2 et F16 se superposent. → effet quasi neutre en moyenne, concentré côté baissier.
📐	G₁ convergée (distribution historique) F4	—	0h – 24h	1.00	Distribution empirique des variations sur la fenêtre longue : fonde la plage de prix statistiquement plausibles (axe V). Base structurelle, non un facteur appliqué mais la grille elle-même — son profil montre les zones naturellement denses. → effet quasi neutre en moyenne, concentré symétriquement.
⏱️	G₂ convergée (cycles empiriques) F5	—	0h – 24h	0.00	Distribution empirique des durées de phases sur toutes les UT : fonde la plage de temps statistiquement plausibles (axe T). Base structurelle — son profil montre les horizons naturellement denses selon le tempo historique de l'actif. → effet quasi neutre en moyenne, concentré symétriquement.
🧭	Biais directionnel F20	—	0h – 24h	0.00	Combine Hurst et asymétrie pour amplifier la direction dominante sur les horizons intermédiaires. → effet quasi neutre en moyenne, concentré symétriquement.
•	F13xF19 F13xF19	—	0h – 24h	0.00	→ effet quasi neutre en moyenne, concentré symétriquement.

Amplification × = poids moyen appliqué sur la grille (1.00 = neutre). Signal = force normalisée [0–1] du signal pour ce facteur à cet instant. Zone T = horizons où le facteur est le plus actif.

Trajectoires stochastiques — BCH/USD (Acte III)

Contribution des facteurs